2020-07-01から1ヶ月間の記事一覧

リーマンショック時のコピュラと最近の機械学習の流行

リーマンショックは証券化商品のバブル崩壊から始まった。バブルが起こったのは証券化商品の価格のつけ方に革命的な方法が見いだされたからだ。それはコピュラという統計的な関数を用いた方法である。ひとことで言うと、多変量のそれぞれの周辺分布がわかっ…